Top 17 số liệu giao dịch nên lọt vào tầm ngắm của trader (Phần 1)

Thực tế thì, hầu hết các trader đều vật lộn để kiếm tiền. Chắc chắn, đôi khi họ có thể có một khoản thắng kha khá, nhưng nhìn chung, họ đang thua lỗ hoặc đỡ hơn một chút là hòa vốn.

Theo ước tính, khoảng 90% tất cả các trader đều đang thua lỗ trong dài hạn. Mặc dù có nhiều lý do khiến các trader thua lỗ, một trong những yếu tố chính là họ không phân tích hiệu suất giao dịch của mình bằng các số liệu chính xác. Trên thực tế, phần lớn các trader không mảy may phân tích hiệu suất giao dịch của mình một chút nào!

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 17 số liệu giao dịch hàng đầu và lý do tại sao bạn nên cân nhắc theo dõi chúng.

Lưu ý: Có rất nhiều số liệu khác mà bạn có thể xem xét, chẳng hạn như tỷ lệ chi trả (payoff ratio). Nhưng mình tin rằng top 17 số liệu dưới đây là tất cả những gì bạn cần!

1. Số liệu giao dịch: Lợi nhuận ròng (Net Profit)

Lợi nhuận ròng có lẽ là thước đo giao dịch yêu thích của mọi người.

Lợi nhuận ròng chỉ là số tiền bạn kiếm được sau khi trừ tất cả phí hoa hồng/phí giao dịch và các chi phí khác.

Lợi nhuận ròng âm có nghĩa là chúng ta đang lỗ và lợi nhuận ròng dương có nghĩa là chúng ta đang kiếm được tiền.

Mặc dù gia tăng lợi nhuận ròng luôn là mục tiêu của các trader, nhưng đây có thể không phải là số liệu lý tưởng để sử dụng vì nó không phản ánh thời gian và khối lượng giao dịch.

Ví dụ, hãy so sánh hai trader sau đây:

• Trader 1 có lợi nhuận ròng là $10K sau 2 tuần giao dịch.
• Trader 2 có lợi nhuận ròng là $40K sau 6 tháng giao dịch.

Vậy ai là người chiến thắng ở đây?

Chỉ cần nhìn vào lợi nhuận ròng, bạn có thể nói rằng trader 2 đang làm tốt hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta bao gồm cả thời gian cần thiết để kiếm được lợi nhuận này thì rõ ràng trader 1 mới là người chiến thắng ở đây.

Bây giờ hãy cùng xem một ví dụ khác:

• Trader 1 có lợi nhuận ròng là $10K sau 4 tuần giao dịch.
• Trader 2 có lợi nhuận ròng là $10K sau 4 tuần giao dịch.

Ai là người chiến thắng bây giờ?

Bạn có thể nói rằng cả hai trader đều giỏi như nhau. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nói rằng trader 1 bắt đầu với số vốn là $10K và trader 2 bắt đầu với số vốn là $20K?

Lúc này, chúng ta thấy rằng trader 1 đã nhân đôi tài khoản của mình và đạt được 100% lãi vốn trong khi trader 2 chỉ kiếm được 50% lãi vốn.

Mặc dù chúng ta sẽ luôn muốn theo dõi lợi nhuận ròng vì nó cho biết liệu chúng ta đang thắng hay thua, nhưng rõ ràng đây không phải là yếu tố duy nhất mà chúng ta cần xem xét.

2. Số liệu giao dịch: Hệ số lợi nhuận (Profit Factor)

Hệ số lợi nhuận là thước đo để đánh giá lợi nhuận kiếm được so với khoản lỗ trong quá trình giao dịch. Nó phản ánh hiệu quả tổng thể của các giao dịch, có đang sinh lời hay không.

Thực tế, trong giao dịch, việc thua lỗ là điều bình thường, miễn là lợi nhuận bù đắp được khoản lỗ đó.

Hệ số lợi nhuận cho bạn biết kết quả thực sự của các hoạt động giao dịch.

Công thức: Hệ số lợi nhuận = (Lợi nhuận gộp) / (Lỗ gộp)

Mức lý tưởng của hệ số lợi nhuận là lớn hơn 1. Bất kỳ giá trị nào dưới 1 đều được coi là hiệu suất kém. Có một hệ thống đánh giá dựa trên hệ số lợi nhuận để giúp các trader biết hiệu quả giao dịch của họ.

Lưu ý: Chỉ dựa vào một giao dịch thắng lợi lớn và nhiều giao dịch thua lỗ khác để đánh giá là chưa đủ. Bạn có thể dễ dàng ảo tưởng về hiệu suất giao dịch của mình.


Hệ số lợi nhuận là một chỉ báo tốt về thời điểm trader cần thay đổi hoặc cải thiện chiến lược giao dịch của mình. Việc tính toán rất đơn giản và bạn có thể thực hiện thường xuyên để đánh giá hiệu suất hàng ngày của mình.

Bạn có thể phân tích các giao dịch có hệ số lợi nhuận cao. Bạn sẽ có thể xác định các giao dịch mang lại nhiều lợi nhuận và cố gắng nhân rộng nó ra.

Điều này cũng áp dụng với những trade thua. Hãy phân tích chúng và xem làm thế nào/liệu bạn có thể tránh bất kỳ giao dịch nào có hệ số lợi nhuận dưới 1 hay không?

3. Số liệu giao dịch: Tỷ lệ thắng (Win Ratio)

Tỷ lệ thắng là một số liệu đo lường quan trọng. Nó thể hiện tỷ lệ giữa các giao dịch thắng và thua. Cách tính tỷ lệ thắng là lấy số giao dịch có lợi nhuận chia cho tổng số giao dịch.

Công thức: Tỷ lệ thắng = (Số giao dịch thắng / Tổng số giao dịch) * 100%

Nhiều trader mới thường lầm tưởng rằng tỷ lệ thắng cần phải trên 50% để kiếm được lợi nhuận. Mặc dù nghe có vẻ hợp lý là bạn chỉ có thể kiếm tiền nếu số giao dịch thắng nhiều hơn thua, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Nếu lợi nhuận từ các giao dịch thắng lớn hơn nhiều so với thua lỗ từ các giao dịch thua, thì bạn vẫn có thể kiếm tiền với tỷ lệ thắng tương đối thấp.

Ví dụ: Giả sử các giao dịch thắng của bạn tạo ra lợi nhuận $100 và các giao dịch thua lỗ khiến bạn mất $20.

Tỷ lệ thắng lúc này cần phải đạt tối thiểu 16,7% để hòa vốn, vì một giao dịch thắng $100 có thể bù lỗ cho 5 giao dịch thua $20.

Lưu ý: Khi xem xét tỷ lệ thắng, bạn luôn cần phải tính đến tỷ lệ giữa mức lợi nhuận trung bình và mức thua lỗ trung bình (average risk/reward).

4. Số liệu giao dịch: Lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch thắng (Average Winner)

Lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch thắng cho biết mức lợi nhuận trung bình bạn kiếm được từ các giao dịch thắng.

Bạn tính lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch thắng bằng cách chia tổng lợi nhuận từ tất cả các giao dịch thắng cho số lượng giao dịch thắng.

Công thức: Lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch thắng = (Tổng lợi nhuận từ các giao dịch thắng) / (Số giao dịch thắng)

Số liệu lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch thắng và thua lỗ trung bình mỗi giao dịch thua (average loser) được sử dụng để tính toán giá trị kỳ vọng (expected value) và kỳ vọng giao dịch (expectancy). Bên cạnh đó, chúng còn cho biết tác động của các giao dịch thua lỗ.

Ví dụ: Nếu mức thua lỗ trung bình mỗi giao dịch thua gấp 3 lần mức lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch thắng, thì điều đó có nghĩa là chỉ một giao dịch thua có thể xóa sổ lợi nhuận của 3 giao dịch thắng. Trong trường hợp này, bạn cần có tỷ lệ thắng đủ cao và số giao dịch thắng nhiều hơn 3 lần so với số giao dịch thua. Điều này có thể phù hợp với chiến lược giao dịch lướt sóng (scalping), nhưng lại không hiệu quả cho chiến lược giao dịch dài hạn (swing trading).

5. Số liệu giao dịch: Thua lỗ trung bình mỗi giao dịch thua (Average Loser)

Thua lỗ trung bình mỗi giao dịch thua cho biết mức thua lỗ trung bình bạn gặp phải trên mỗi giao dịch thua lỗ.

Bạn tính thua lỗ trung bình mỗi giao dịch thua bằng cách chia tổng thua lỗ từ tất cả các giao dịch thua cho số lượng giao dịch thua.

Công thức: Thua lỗ trung bình mỗi giao dịch thua = (Tổng thua lỗ từ các giao dịch thua) / (Số giao dịch thua)

Giống như lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch thắng, thua lỗ trung bình mỗi giao dịch thua giúp bạn hiểu tác động của một giao dịch thua lỗ. Cả hai số liệu này đều được sử dụng để tính toán kỳ vọng giao dịch (expectancy) và giá trị kỳ vọng (expected value).

Nhìn chung, mục tiêu là giảm thiểu thua lỗ trung bình và tăng lợi nhuận trung bình. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ, chẳng hạn như khi sử dụng chiến lược giao dịch lướt sóng (scalping).

6. Số liệu giao dịch: Thời gian giữ vị thế (Holding Time)

Thời gian giữ vị thế là khoảng thời gian trung bình bạn ở trong một giao dịch. Đây là yếu tố quan trọng vì vốn của bạn sẽ bị "chết" trong thời gian đó và không thể sử dụng cho các giao dịch khác.

Đối với giao dịch trong ngày (day trading) với thời gian giữ vị thế chỉ vài phút thì yếu tố này có thể ít ảnh hưởng. Tuy nhiên, với giao dịch dài hạn (swing trading) có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng, thì thời gian giữ vị thế sẽ trở thành một yếu tố quan trọng.

Khi vốn của bạn bị khóa trong một giao dịch thì bạn không thể sử dụng số vốn đó cho các giao dịch tiềm năng khác. Bằng cách đó, nó giới hạn số lượng giao dịch bạn có thể thực hiện cùng một lúc. Giống như trường hợp lợi nhuận ròng, thời gian giữ vị thế quá dài có thể hạn chế tổng lợi nhuận tiềm năng.

Bên cạnh việc hạn chế lợi nhuận, thời gian giữ vị thế dài còn đi kèm với rủi ro. Thị trường thường có những biến động mạnh trước các tin tức quan trọng, báo cáo thu nhập hoặc thảm họa xảy ra. Nếu đang nắm giữ giao dịch trong thời gian này, giá có thể biến động bất lợi và khiến bạn bị "stop out". Đây là lý do tại sao nhiều trader tránh mở các giao dịch mới ngay trước hoặc trong các sự kiện tin tức quan trọng.

Mặc dù vậy, bạn không thể luôn dự đoán được các sự kiện này. Một số thảm họa bất ngờ, các tweet gây tranh cãi hoặc chiến tranh có thể bùng phát ở Trung Đông - tất cả đều là những sự kiện không lường trước có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn!

7. Số liệu giao dịch: Giá trị kỳ vọng (Expected Value)

Giá trị kỳ vọng cho bạn biết mức lợi nhuận (hoặc thua lỗ) trung bình bạn có thể kiếm được trên mỗi giao dịch. Đây là một số liệu đo lường quan trọng vì nó tính đến cả lợi nhuận trung bình, thua lỗ trung bình và tỷ lệ thắng của bạn.

Công thức tính giá trị kỳ vọng:

EV = (Tỷ lệ thắng x Lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch thắng) - (Tỷ lệ thua x Thua lỗ trung bình mỗi giao dịch thua)

Giá trị kỳ vọng là một số liệu khác giúp bạn đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng giá trị kỳ vọng làm mục tiêu chốt lời ban đầu vì theo thống kê, hầu hết các giao dịch của bạn nên đạt được mức này.

8. Số liệu giao dịch: Kỳ vọng giao dịch (Expectation)

Kỳ vọng giao dịch là thước đo để đánh giá mức độ hiệu quả của chiến lược giao dịch. Trong khi giá trị kỳ vọng (expected value) cho biết lợi nhuận trung bình bạn có thể kiếm được trên mỗi giao dịch, thì kỳ vọng giao dịch lại đi sâu hơn một bước.

Công thức tính Kỳ vọng giao dịch:

Expectation = (Giá trị kỳ vọng) / (Thua lỗ trung bình mỗi giao dịch thua)

Cách tính này lấy giá trị kỳ vọng và chia cho mức thua lỗ trung bình. Kết quả thu được cho biết mức độ an toàn của chiến lược giao dịch của bạn.

Phân loại kết quả Kỳ vọng giao dịch:

• 0-0,4: Kết quả này cho thấy chiến lược giao dịch có khả năng thua lỗ cao.
• 0,5: Đây là mức trung bình, chiến lược giao dịch chỉ đem lại lợi nhuận nhưng không quá ấn tượng.
• 0,6 trở lên: Đây là kết quả tích cực, cho thấy chiến lược giao dịch đang hoạt động hiệu quả và mang lại lợi nhuận tốt.

Chỉ số kỳ vọng giao dịch thường được dùng để xác định mức độ rủi ro của giá trị kỳ vọng (expected value). Biến động thị trường là yếu tố khó dự đoán hoàn toàn. Do đó, một chiến lược giao dịch có thể có giá trị kỳ vọng dương nhưng vẫn có thể thua lỗ trong trường hợp xấu nhất.

Mục tiêu của trader là tìm kiếm các giao dịch có lợi nhuận dương ngay cả trong điều kiện thị trường biến động nhẹ. Mặc dù kỳ vọng giao dịch không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các giao dịch, nhưng đây là thước đo hữu ích để xác định các giao dịch an toàn nhất. Đây là cách tuyệt vời để đảm bảo bạn chỉ thực hiện các giao dịch có lợi nhuận cao trong điều kiện lý tưởng.

Vì bài viết đến đây cũng dài rồi, nên mình xin được tạm dừng Phần 1 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở Phần 2 với 9 số liệu giao dịch còn lại nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà