- 7,299
- 32,452
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/so-lieu-giao-dich-traderviet-1712723444.png
- Chủ đề liên quan
- 89416, 88380, 88335, 88299
Thực tế thì, hầu hết các trader đều vật lộn để kiếm tiền. Chắc chắn, đôi khi họ có thể có một khoản thắng kha khá, nhưng nhìn chung, họ đang thua lỗ hoặc đỡ hơn một chút là hòa vốn.
Theo ước tính, khoảng 90% tất cả các trader đều đang thua lỗ trong dài hạn. Mặc dù có nhiều lý do khiến các trader thua lỗ, một trong những yếu tố chính là họ không phân tích hiệu suất giao dịch của mình bằng các số liệu chính xác. Trên thực tế, phần lớn các trader không mảy may phân tích hiệu suất giao dịch của mình một chút nào!
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 17 số liệu giao dịch hàng đầu và lý do tại sao bạn nên cân nhắc theo dõi chúng.
Lưu ý: Có rất nhiều số liệu khác mà bạn có thể xem xét, chẳng hạn như tỷ lệ chi trả (payoff ratio). Nhưng mình tin rằng top 17 số liệu dưới đây là tất cả những gì bạn cần!
Tiếp nối Phần 1:
Chiến thắng lớn nhất là giao dịch đóng góp một phần đáng kể vào lợi nhuận ròng. Đôi khi, một trader có thể thực hiện các giao dịch đơn lẻ mang lại lợi nhuận rất lớn, tác động đến lợi nhuận ròng tổng thể của họ.
Mặc dù những chiến thắng lớn rất tuyệt vời, nhưng chúng ta nên nhận thức được rằng chúng là những trường hợp ngoại lệ. Hầu hết các giao dịch sẽ không phải là những người chiến thắng lớn, đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng mức thắng trung bình trong hầu hết các tính toán.
Tuy nhiên, những chiến thắng lớn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến số liệu thống kê của chúng ta và chúng có thể chỉ là may mắn thuần tuý.
Giả sử mức thắng trung bình của chúng ta là $100 và chiến thắng lớn nhất là $4000, thì chiến thắng lớn đó tương đương với 40 lần mức thắng trung bình! Vì chiến thắng lớn đó tạo ra tác động rất lớn, nên chúng ta có thể muốn xem kết quả của mình sẽ như thế nào nếu không có giao dịch thắng lớn này. Chiến lược của chúng ta có còn sinh lợi nếu không có nó? Hay toàn bộ chiến lược của chúng ta dựa vào những giao dịch thắng lớn để kiếm tiền?
Hầu hết các nhật ký giao dịch sẽ cho phép bạn lọc ra những chiến thắng (hoặc thua lỗ) lớn nhất để xem chúng ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của chúng ta như thế nào. Loại bỏ giao djch thắng lớn nhất sẽ hiển thị mức thắng trung bình thực tế của các giao dịch của bạn. Nó sẽ giúp bạn xem liệu các giao dịch của bạn có tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) thấp hay không và cách bạn có thể cải thiện nó.
Giống như chiến thắng lớn nhất, thua lỗ lớn nhất có thể cung cấp một bức tranh hiệu suất giả cho một tài khoản. Một khoản lỗ lớn duy nhất từ giao dịch có thể khiến trader có vẻ như có mức lỗ trung bình cao trong các giao dịch. Điều cần thiết là chúng ta phải xem xét cả số liệu thống kê khi đã loại bỏ đi giao dịch thua lỗ lớn nhất.
Giao dịch thua lỗ lớn nhất sẽ kể câu chuyện về lược đồ rủi ro (risk profile) mà trader đang sử dụng. Nếu khoản thua lỗ lớn nhất của bạn cao hơn nhiều so với mức thua lỗ trung bình thì bạn có thể muốn xem xét lại mức độ rủi ro bạn đang chấp nhận.
"Cắt lỗ sớm và để lợi nhuận chạy" là một cụm từ phổ biến trong trading và nó hiệu quả. Vì vậy, mặc dù chúng ta không thể ngăn chặn thua lỗ, nhưng bạn có thể cố gắng hạn chế những khoản thua lỗ lớn nhất để chúng không trở nên lớn hơn đáng kể so với mức thua lỗ trung bình của bạn.
Mức sụt giảm vốn tối đa (Max Drawdown) là thước đo cho biết bạn có thể mất bao nhiêu vốn khi giao dịch theo chiến lược của mình. Hãy nhớ rằng, thua lỗ là một phần của trò chơi, giống như chiến thắng. Nhưng cái hay ở mức sụt giảm vốn tối đa là nó sẽ cho bạn biết bạn có thể lỗ bao nhiêu trước khi bắt đầu kiếm lại tiền.
Max drawdown là chênh lệch lớn nhất giữa mức đỉnh vốn (peak capital) và mức đáy vốn (trough low). Các mức đáy cho thấy giá trị giao dịch của bạn đã giảm xuống dưới mức vốn ban đầu như thế nào.
Công thức:
Max drawdown = (Mức đỉnh vốn - Mức đáy vốn) / Mức đỉnh vốn
Bằng cách biết mức sụt giảm vốn tối đa, bạn biết bạn có thể lỗ bao nhiêu. Nếu bạn biết mức giảm vốn tối đa thông thường của chiến lược của bạn là 15%, thì bạn không cần lo lắng khi bạn đang lỗ -10%. Bạn chỉ cần tiếp tục giao dịch và theo thống kê, khả năng bạn bắt đầu kiếm lại tiền sớm sẽ rất cao.
Tất nhiên, bạn nên giao dịch theo chiến lược của mình một cách bình thường. Nếu bạn thực hiện các thay đổi, ngay cả những thay đổi nhỏ, thì bạn đang bước vào vùng lãnh thổ không xác định và các số liệu thống kê bạn xây dựng không còn được tính nữa.
Một số trader thường chọn chuyển sang giao dịch mô phỏng khi mức drawdown của họ cắt xuống dưới một đường trung bình động nhất định và chuyển lại sang giao dịch bằng tiền thật khi vốn cắt lên trên đường trung bình động một lần nữa.
Chuỗi thắng được xác định bởi số lượng giao dịch thắng liên tiếp cao nhất. Chuỗi thắng là một phần của trò chơi nhưng có thể trở nên nguy hiểm. Đó là lý do tại sao việc nhận thức được chúng và biết được chuỗi thắng trung bình của chiến lược của bạn là rất quan trọng.
Con người là những sinh vật kỳ lạ. Sau một vài chiến thắng, chúng ta trở nên rất tự tin. Chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu luật chơi, đang trên đà chiến thắng, cuối cùng có thể đọc vị chính xác thị trường và là trader giỏi nhất.
Trong thực tế, chúng ta chỉ đang ở trong một chuỗi thắng và nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào, một cách đột ngột.
Bây giờ giả sử bạn không nhận ra điều này và không biết chuỗi thắng trung bình của mình. Lòng tham sẽ trỗi dậy và bạn có thể bị cám dỗ tăng khối lượng giao dịch, thực hiện các setup không thực sự phù hợp với chiến lược của mình, giao dịch quá mức... Và tất nhiên, ngay tại thời điểm bạn làm điều đó, bạn sẽ phải chịu một khoản thua lỗ lớn.
Hãy tuân thủ chiến lược giao dịch của bạn ngay cả trong những chuỗi thắng. Bằng cách biết được chuỗi thắng trung bình, bạn biết rằng khả năng bạn thua lỗ trong lần giao dịch tiếp theo sẽ tăng lên!
Giống như chuỗi thắng, bạn cũng sẽ gặp phải chuỗi thua. Trong khi chuỗi thắng có thể khiến trader trở nên quá tự tin, thì điều ngược lại sẽ xảy ra trong chuỗi thua. Trong chuỗi thua, trader sẽ phải chịu nhiều khoản thua lỗ liên tiếp. Nếu bạn không có niềm tin vững chắc vào chiến lược giao dịch của mình và không biết khả năng thua lỗ tiềm ẩn, bạn sẽ dễ dàng trở nên sợ hãi và ngừng giao dịch theo chiến lược đó.
Khi bạn trải qua một chuỗi thua sau một chuỗi thắng, có thể rất khó để kiềm chế bản thân không giao dịch mạo hiểm hơn để gỡ lỗ hoặc ngược lại, giảm rủi ro để tránh thua lỗ thêm. Nói chung, lời khuyên ở đây vẫn tương tự. Nếu bạn biết chuỗi thua lỗ trung bình của mình, thì bạn chỉ cần tuân theo chiến lược của mình. Chấp nhận thua lỗ và biết rằng khả năng giao dịch tiếp theo sẽ thắng sẽ tăng lên theo từng lần thua.
Mặc dù bạn không bao giờ nên đi chệch khỏi kế hoạch giao dịch chỉ vì đang thua lỗ tạm thời, nhưng việc liên tục theo dõi chiến lược của bạn và thử nghiệm những thay đổi nhỏ luôn là một ý hay.
Với việc thử nghiệm những thay đổi nhỏ, tức là chúng ta sẽ backtest chúng, thu thập đủ số liệu cho chiến lược đã thay đổi và nếu chúng tích cực (chỉ khi đó), hãy cân nhắc áp dụng những thay đổi đó vào chiến lược giao dịch thực tế của bạn nhé!
Số liệu về tỷ lệ R:R giúp bạn xác định lợi nhuận bạn sẽ nhận được từ một rủi ro cụ thể. Tỷ lệ R:R lý tưởng của hầu hết các trader là 1:3 vì nó có tỷ lệ lợi nhuận cao nhưng không quá rủi ro. Tỷ lệ này có nghĩa là bạn sẽ kiếm được 3 USD cho mỗi 1 USD bạn đầu tư vào một giao dịch.
Tỷ lệ R:R có thể cao tới 1:7. Lưu ý rằng thông thường, tỷ lệ R:R của bạn càng cao thì tỷ lệ thắng của bạn sẽ càng thấp và ngược lại.
Ví dụ: những trader giao dịch lướt sóng thường sử dụng tỷ lệ R:R là 1:0,5 nhưng có tỷ lệ thắng từ 80% trở lên, trong khi swing trader có thể có tỷ lệR:R là 1:3 nhưng tỷ lệ thắng là 35%.
Như đã đề cập trước đó, riêng tỷ lệ R:R sẽ không cho chúng ta biết bất cứ điều gì. Chúng ta luôn nên xem xét nó kết hợp với tỷ lệ thắng (win ratio).
Tỷ lệ R:R và tỷ lệ thắng cũng phụ thuộc vào tính cách của bạn. Một số trader ghét thua lỗ và họ không thể xử lý tốt với thua lỗ. Những trader đó sẽ có xu hướng chọn chiến lược có tỷ lệ thắng cao và do đó tỷ lệ R:R sẽ thấp hơn.
Những trader khác thì thích thỉnh thoảng có được những khoản thắng lớn và không ngại chịu thua lỗ nhỏ thường xuyên. Họ đương nhiên sẽ thích chiến lược có tỷ lệ R:R cao và tỷ lệ thắng thấp hơn.
Cả tỷ lệ R:R và tỷ lệ thắng cùng cao nghe có vẻ giống như chén thánh, và đúng như vậy! Mặc dù các trader luôn cố gắng cải thiện hiệu suất giao dịch của mình, nhưng bạn nên tránh tham gia vào cuộc phiêu lưu đi tìm kiếm chén thánh đó!
MFA là viết tắt của Maximum Adverse Excursion (thua lỗ tạm thời cao nhất). Nghe thì có vẻ khó nhưng thực ra lại rất dễ hiểu. MFA được định nghĩa như sau:
MFA = Giá giao dịch tệ nhất đạt được - Giá vào lệnh
MFA cho biết mức thua lỗ tối đa mà bạn có thể gặp phải. MFA trung bình chỉ đơn giản là mức thua lỗ tối đa trung bình cho tất cả các giao dịch của bạn. Hiểu được MFA trung bình có thể cho bạn biết việc đặt dừng lỗ của bạn có ổn hay không.
Khi MFA nhỏ hơn mức dừng lỗ của bạn thì tức là mức dừng lỗ của bạn đang quá lớn. Lưu ý rằng đây là mức trung bình, vì vậy hãy đảm bảo có một chút khoảng trống ở đây.
Vậy, giả sử MFA trung bình của bạn là $100 và bạn sử dụng mức dừng lỗ $200, thì mức dừng lỗ của bạn quá lớn và bạn có thể cân nhắc giảm xuống $150 vì trung bình thì giao dịch sẽ không đi ngược lại bạn quá $100.
Mặt khác, khi MFA rất gần với mức dừng lỗ của bạn thì mức dừng lỗ có thể quá bé. Bằng cách sử dụng mức dừng lỗ lớn hơn một chút, bạn có thể vượt qua được biến động bình thường của thị trường và có một giao dịch thắng thay vì thua lỗ.
MFE là viết tắt của Maximum Favorable Excursion (lợi nhuận tạm thời cao nhất). Nó là thuật ngữ đối lập với MFA và cho bạn biết mức lợi nhuận trung bình bạn có thể kiếm được từ các giao dịch của mình. Công thức của nó là:
MFE = Giá giao dịch tốt nhất đạt được - Giá vào lệnh
MFE trung bình chỉ đơn giản là giá trị trung bình của MFE trong tất cả các giao dịch của bạn. Bạn sử dụng MFE để xem việc thoát lệnh của bạn có chính xác hay không.
Nếu MFE của bạn lớn hơn chiến thắng trung bình thì điều đó có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ lợi nhuận và có khả năng bạn đang chốt lời quá sớm. Hãy cân nhắc xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thoát lệnh muộn hơn một chút để có được mức giá tốt hơn.
Mặt khác, nếu MFE trung bình của bạn rất gần với mức thắng trung bình thì việc thoát lệnh của bạn là rất tốt.
Hiểu được mức lợi nhuận tối đa mà bạn có thể đạt được trong các giao dịch có thể giúp bạn xác định thời điểm thích hợp để thoát lệnh.
Như bạn có thể tưởng tượng, MFA và MFE trung bình luôn đi kèm với nhau vì một cái thể hiện lợi nhuận và cái còn lại thể hiện thua lỗ.
ETD cho biết mức lợi nhuận trung bình mà bạn đã bỏ lỡ.
Công thức của ETD là:
ETD = Giá giao dịch cao nhất đạt được - Giá thoát lệnh
Chỉ số này cho bạn biết rõ hiệu quả thoát lệnh của bạn như thế nào. Thường thì một con số ETD nhỏ là điều mong muốn của nhiều trader vì nó hàm ý rằng điều kiện thoát lệnh được tối ưu hóa cao, giúp bạn nắm bắt được phần lớn biến động giá mà bạn đang theo đuổi.
Ví dụ:
Mua vào tại $100.
Giá thị trường tăng lên $110, do đó MFE của bạn bây giờ là $110 - $100 = $10 hoặc 10%.
Giá thị trường giảm xuống $107 và bạn thoát lệnh. ETD bây giờ là $10 - $7 = $3 hoặc 3%.
Từ ETD, chúng ta biết rằng chúng ta đã bỏ lỡ $3 lợi nhuận tiềm năng trong giao dịch cụ thể này.
Bạn có thể tự tính tay tất cả 17 số liệu giao dịch trên trong bảng tính, nhưng chắc chắn sẽ khá tốn sức và dễ bị sai sót. Vì vậy, một lời khuyên ở đây đó là các bạn có thể cân nhắc sử dụng một ứng dụng ghi nhật ký giao dịch chuyên dụng.
Và đây là top những nền tảng ghi nhật ký hàng đầu cho trader:
Hãy thử theo dõi các số liệu giao dịch ở trên và xem liệu hiệu suất giao dịch của bạn đang ở mức nào nhé!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Theo ước tính, khoảng 90% tất cả các trader đều đang thua lỗ trong dài hạn. Mặc dù có nhiều lý do khiến các trader thua lỗ, một trong những yếu tố chính là họ không phân tích hiệu suất giao dịch của mình bằng các số liệu chính xác. Trên thực tế, phần lớn các trader không mảy may phân tích hiệu suất giao dịch của mình một chút nào!
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 17 số liệu giao dịch hàng đầu và lý do tại sao bạn nên cân nhắc theo dõi chúng.
Lưu ý: Có rất nhiều số liệu khác mà bạn có thể xem xét, chẳng hạn như tỷ lệ chi trả (payoff ratio). Nhưng mình tin rằng top 17 số liệu dưới đây là tất cả những gì bạn cần!
Tiếp nối Phần 1:
9. Số liệu giao dịch: Chiến thắng lớn nhất (Biggest Winner)
Chiến thắng lớn nhất là giao dịch đóng góp một phần đáng kể vào lợi nhuận ròng. Đôi khi, một trader có thể thực hiện các giao dịch đơn lẻ mang lại lợi nhuận rất lớn, tác động đến lợi nhuận ròng tổng thể của họ.
Mặc dù những chiến thắng lớn rất tuyệt vời, nhưng chúng ta nên nhận thức được rằng chúng là những trường hợp ngoại lệ. Hầu hết các giao dịch sẽ không phải là những người chiến thắng lớn, đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng mức thắng trung bình trong hầu hết các tính toán.
Tuy nhiên, những chiến thắng lớn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến số liệu thống kê của chúng ta và chúng có thể chỉ là may mắn thuần tuý.
Giả sử mức thắng trung bình của chúng ta là $100 và chiến thắng lớn nhất là $4000, thì chiến thắng lớn đó tương đương với 40 lần mức thắng trung bình! Vì chiến thắng lớn đó tạo ra tác động rất lớn, nên chúng ta có thể muốn xem kết quả của mình sẽ như thế nào nếu không có giao dịch thắng lớn này. Chiến lược của chúng ta có còn sinh lợi nếu không có nó? Hay toàn bộ chiến lược của chúng ta dựa vào những giao dịch thắng lớn để kiếm tiền?
Hầu hết các nhật ký giao dịch sẽ cho phép bạn lọc ra những chiến thắng (hoặc thua lỗ) lớn nhất để xem chúng ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của chúng ta như thế nào. Loại bỏ giao djch thắng lớn nhất sẽ hiển thị mức thắng trung bình thực tế của các giao dịch của bạn. Nó sẽ giúp bạn xem liệu các giao dịch của bạn có tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) thấp hay không và cách bạn có thể cải thiện nó.
10. Số liệu giao dịch: Thua lỗ lớn nhất (Biggest Loser)
Giống như chiến thắng lớn nhất, thua lỗ lớn nhất có thể cung cấp một bức tranh hiệu suất giả cho một tài khoản. Một khoản lỗ lớn duy nhất từ giao dịch có thể khiến trader có vẻ như có mức lỗ trung bình cao trong các giao dịch. Điều cần thiết là chúng ta phải xem xét cả số liệu thống kê khi đã loại bỏ đi giao dịch thua lỗ lớn nhất.
Giao dịch thua lỗ lớn nhất sẽ kể câu chuyện về lược đồ rủi ro (risk profile) mà trader đang sử dụng. Nếu khoản thua lỗ lớn nhất của bạn cao hơn nhiều so với mức thua lỗ trung bình thì bạn có thể muốn xem xét lại mức độ rủi ro bạn đang chấp nhận.
"Cắt lỗ sớm và để lợi nhuận chạy" là một cụm từ phổ biến trong trading và nó hiệu quả. Vì vậy, mặc dù chúng ta không thể ngăn chặn thua lỗ, nhưng bạn có thể cố gắng hạn chế những khoản thua lỗ lớn nhất để chúng không trở nên lớn hơn đáng kể so với mức thua lỗ trung bình của bạn.
11. Số liệu giao dịch: Mức sụt giảm vốn tối đa (Max Drawdown)
Mức sụt giảm vốn tối đa (Max Drawdown) là thước đo cho biết bạn có thể mất bao nhiêu vốn khi giao dịch theo chiến lược của mình. Hãy nhớ rằng, thua lỗ là một phần của trò chơi, giống như chiến thắng. Nhưng cái hay ở mức sụt giảm vốn tối đa là nó sẽ cho bạn biết bạn có thể lỗ bao nhiêu trước khi bắt đầu kiếm lại tiền.
Max drawdown là chênh lệch lớn nhất giữa mức đỉnh vốn (peak capital) và mức đáy vốn (trough low). Các mức đáy cho thấy giá trị giao dịch của bạn đã giảm xuống dưới mức vốn ban đầu như thế nào.
Công thức:
Max drawdown = (Mức đỉnh vốn - Mức đáy vốn) / Mức đỉnh vốn
Bằng cách biết mức sụt giảm vốn tối đa, bạn biết bạn có thể lỗ bao nhiêu. Nếu bạn biết mức giảm vốn tối đa thông thường của chiến lược của bạn là 15%, thì bạn không cần lo lắng khi bạn đang lỗ -10%. Bạn chỉ cần tiếp tục giao dịch và theo thống kê, khả năng bạn bắt đầu kiếm lại tiền sớm sẽ rất cao.
Tất nhiên, bạn nên giao dịch theo chiến lược của mình một cách bình thường. Nếu bạn thực hiện các thay đổi, ngay cả những thay đổi nhỏ, thì bạn đang bước vào vùng lãnh thổ không xác định và các số liệu thống kê bạn xây dựng không còn được tính nữa.
Một số trader thường chọn chuyển sang giao dịch mô phỏng khi mức drawdown của họ cắt xuống dưới một đường trung bình động nhất định và chuyển lại sang giao dịch bằng tiền thật khi vốn cắt lên trên đường trung bình động một lần nữa.
12. Số liệu giao dịch: Chuỗi thắng (Winning Streak)
Chuỗi thắng được xác định bởi số lượng giao dịch thắng liên tiếp cao nhất. Chuỗi thắng là một phần của trò chơi nhưng có thể trở nên nguy hiểm. Đó là lý do tại sao việc nhận thức được chúng và biết được chuỗi thắng trung bình của chiến lược của bạn là rất quan trọng.
Con người là những sinh vật kỳ lạ. Sau một vài chiến thắng, chúng ta trở nên rất tự tin. Chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu luật chơi, đang trên đà chiến thắng, cuối cùng có thể đọc vị chính xác thị trường và là trader giỏi nhất.
Trong thực tế, chúng ta chỉ đang ở trong một chuỗi thắng và nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào, một cách đột ngột.
Bây giờ giả sử bạn không nhận ra điều này và không biết chuỗi thắng trung bình của mình. Lòng tham sẽ trỗi dậy và bạn có thể bị cám dỗ tăng khối lượng giao dịch, thực hiện các setup không thực sự phù hợp với chiến lược của mình, giao dịch quá mức... Và tất nhiên, ngay tại thời điểm bạn làm điều đó, bạn sẽ phải chịu một khoản thua lỗ lớn.
Hãy tuân thủ chiến lược giao dịch của bạn ngay cả trong những chuỗi thắng. Bằng cách biết được chuỗi thắng trung bình, bạn biết rằng khả năng bạn thua lỗ trong lần giao dịch tiếp theo sẽ tăng lên!
13. Số liệu giao dịch: Chuỗi thua (Losing Streak)
Giống như chuỗi thắng, bạn cũng sẽ gặp phải chuỗi thua. Trong khi chuỗi thắng có thể khiến trader trở nên quá tự tin, thì điều ngược lại sẽ xảy ra trong chuỗi thua. Trong chuỗi thua, trader sẽ phải chịu nhiều khoản thua lỗ liên tiếp. Nếu bạn không có niềm tin vững chắc vào chiến lược giao dịch của mình và không biết khả năng thua lỗ tiềm ẩn, bạn sẽ dễ dàng trở nên sợ hãi và ngừng giao dịch theo chiến lược đó.
Khi bạn trải qua một chuỗi thua sau một chuỗi thắng, có thể rất khó để kiềm chế bản thân không giao dịch mạo hiểm hơn để gỡ lỗ hoặc ngược lại, giảm rủi ro để tránh thua lỗ thêm. Nói chung, lời khuyên ở đây vẫn tương tự. Nếu bạn biết chuỗi thua lỗ trung bình của mình, thì bạn chỉ cần tuân theo chiến lược của mình. Chấp nhận thua lỗ và biết rằng khả năng giao dịch tiếp theo sẽ thắng sẽ tăng lên theo từng lần thua.
Mặc dù bạn không bao giờ nên đi chệch khỏi kế hoạch giao dịch chỉ vì đang thua lỗ tạm thời, nhưng việc liên tục theo dõi chiến lược của bạn và thử nghiệm những thay đổi nhỏ luôn là một ý hay.
Với việc thử nghiệm những thay đổi nhỏ, tức là chúng ta sẽ backtest chúng, thu thập đủ số liệu cho chiến lược đã thay đổi và nếu chúng tích cực (chỉ khi đó), hãy cân nhắc áp dụng những thay đổi đó vào chiến lược giao dịch thực tế của bạn nhé!
14. Số liệu giao dịch: Tỷ lệ Rủi ro/ Phần thưởng (Risk:Reward)
Số liệu về tỷ lệ R:R giúp bạn xác định lợi nhuận bạn sẽ nhận được từ một rủi ro cụ thể. Tỷ lệ R:R lý tưởng của hầu hết các trader là 1:3 vì nó có tỷ lệ lợi nhuận cao nhưng không quá rủi ro. Tỷ lệ này có nghĩa là bạn sẽ kiếm được 3 USD cho mỗi 1 USD bạn đầu tư vào một giao dịch.
Tỷ lệ R:R có thể cao tới 1:7. Lưu ý rằng thông thường, tỷ lệ R:R của bạn càng cao thì tỷ lệ thắng của bạn sẽ càng thấp và ngược lại.
Ví dụ: những trader giao dịch lướt sóng thường sử dụng tỷ lệ R:R là 1:0,5 nhưng có tỷ lệ thắng từ 80% trở lên, trong khi swing trader có thể có tỷ lệR:R là 1:3 nhưng tỷ lệ thắng là 35%.
Như đã đề cập trước đó, riêng tỷ lệ R:R sẽ không cho chúng ta biết bất cứ điều gì. Chúng ta luôn nên xem xét nó kết hợp với tỷ lệ thắng (win ratio).
Tỷ lệ R:R và tỷ lệ thắng cũng phụ thuộc vào tính cách của bạn. Một số trader ghét thua lỗ và họ không thể xử lý tốt với thua lỗ. Những trader đó sẽ có xu hướng chọn chiến lược có tỷ lệ thắng cao và do đó tỷ lệ R:R sẽ thấp hơn.
Những trader khác thì thích thỉnh thoảng có được những khoản thắng lớn và không ngại chịu thua lỗ nhỏ thường xuyên. Họ đương nhiên sẽ thích chiến lược có tỷ lệ R:R cao và tỷ lệ thắng thấp hơn.
Cả tỷ lệ R:R và tỷ lệ thắng cùng cao nghe có vẻ giống như chén thánh, và đúng như vậy! Mặc dù các trader luôn cố gắng cải thiện hiệu suất giao dịch của mình, nhưng bạn nên tránh tham gia vào cuộc phiêu lưu đi tìm kiếm chén thánh đó!
Tỷ lệ Risk:Reward | Tỷ lệ thắng cần đạt được |
|---|---|
1:10 | 9% |
1:5 | 17% |
1:4 | 20% |
1:3 | 25% |
1:2 | 33% |
1:1 | 50% |
1:0,5 | 67% |
1:0,3 | 75% |
15. Số liệu giao dịch: Trung bình thua lỗ tạm thời cao nhất (Avg. MFA)
MFA là viết tắt của Maximum Adverse Excursion (thua lỗ tạm thời cao nhất). Nghe thì có vẻ khó nhưng thực ra lại rất dễ hiểu. MFA được định nghĩa như sau:
MFA = Giá giao dịch tệ nhất đạt được - Giá vào lệnh
MFA cho biết mức thua lỗ tối đa mà bạn có thể gặp phải. MFA trung bình chỉ đơn giản là mức thua lỗ tối đa trung bình cho tất cả các giao dịch của bạn. Hiểu được MFA trung bình có thể cho bạn biết việc đặt dừng lỗ của bạn có ổn hay không.
Khi MFA nhỏ hơn mức dừng lỗ của bạn thì tức là mức dừng lỗ của bạn đang quá lớn. Lưu ý rằng đây là mức trung bình, vì vậy hãy đảm bảo có một chút khoảng trống ở đây.
Vậy, giả sử MFA trung bình của bạn là $100 và bạn sử dụng mức dừng lỗ $200, thì mức dừng lỗ của bạn quá lớn và bạn có thể cân nhắc giảm xuống $150 vì trung bình thì giao dịch sẽ không đi ngược lại bạn quá $100.
Mặt khác, khi MFA rất gần với mức dừng lỗ của bạn thì mức dừng lỗ có thể quá bé. Bằng cách sử dụng mức dừng lỗ lớn hơn một chút, bạn có thể vượt qua được biến động bình thường của thị trường và có một giao dịch thắng thay vì thua lỗ.
16. Số liệu giao dịch: Trung bình lợi nhuận tạm thời cao nhất (Avg. MFE)
MFE là viết tắt của Maximum Favorable Excursion (lợi nhuận tạm thời cao nhất). Nó là thuật ngữ đối lập với MFA và cho bạn biết mức lợi nhuận trung bình bạn có thể kiếm được từ các giao dịch của mình. Công thức của nó là:
MFE = Giá giao dịch tốt nhất đạt được - Giá vào lệnh
MFE trung bình chỉ đơn giản là giá trị trung bình của MFE trong tất cả các giao dịch của bạn. Bạn sử dụng MFE để xem việc thoát lệnh của bạn có chính xác hay không.
Nếu MFE của bạn lớn hơn chiến thắng trung bình thì điều đó có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ lợi nhuận và có khả năng bạn đang chốt lời quá sớm. Hãy cân nhắc xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thoát lệnh muộn hơn một chút để có được mức giá tốt hơn.
Mặt khác, nếu MFE trung bình của bạn rất gần với mức thắng trung bình thì việc thoát lệnh của bạn là rất tốt.
Hiểu được mức lợi nhuận tối đa mà bạn có thể đạt được trong các giao dịch có thể giúp bạn xác định thời điểm thích hợp để thoát lệnh.
Như bạn có thể tưởng tượng, MFA và MFE trung bình luôn đi kèm với nhau vì một cái thể hiện lợi nhuận và cái còn lại thể hiện thua lỗ.
17. Số liệu giao dịch: Trung bình lợi nhuận bỏ lỡ (Avg. ETD)
ETD cho biết mức lợi nhuận trung bình mà bạn đã bỏ lỡ.
Công thức của ETD là:
ETD = Giá giao dịch cao nhất đạt được - Giá thoát lệnh
Chỉ số này cho bạn biết rõ hiệu quả thoát lệnh của bạn như thế nào. Thường thì một con số ETD nhỏ là điều mong muốn của nhiều trader vì nó hàm ý rằng điều kiện thoát lệnh được tối ưu hóa cao, giúp bạn nắm bắt được phần lớn biến động giá mà bạn đang theo đuổi.
Ví dụ:
Mua vào tại $100.
Giá thị trường tăng lên $110, do đó MFE của bạn bây giờ là $110 - $100 = $10 hoặc 10%.
Giá thị trường giảm xuống $107 và bạn thoát lệnh. ETD bây giờ là $10 - $7 = $3 hoặc 3%.
Từ ETD, chúng ta biết rằng chúng ta đã bỏ lỡ $3 lợi nhuận tiềm năng trong giao dịch cụ thể này.
Kết luận
Bạn có thể tự tính tay tất cả 17 số liệu giao dịch trên trong bảng tính, nhưng chắc chắn sẽ khá tốn sức và dễ bị sai sót. Vì vậy, một lời khuyên ở đây đó là các bạn có thể cân nhắc sử dụng một ứng dụng ghi nhật ký giao dịch chuyên dụng.
Và đây là top những nền tảng ghi nhật ký hàng đầu cho trader:
Hãy thử theo dõi các số liệu giao dịch ở trên và xem liệu hiệu suất giao dịch của bạn đang ở mức nào nhé!
Nguồn: improve-your.trade
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
