Trader có nên "tạm biệt" một hệ thống giao dịch vì đang thua lỗ với nó hay không?

Có rất nhiều lý do cho việc nhảy từ hệ thống này sang hệ thống khác, nhưng với mình, lý do thuyết phục nhất có lẽ là lý do sợ bỏ lỡ. Tuy nhiên, cũng giống như thị trường có lúc trầm lúc bổng và có lúc đi ngang, các hệ thống cũng chỉ hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng hoặc trong thị trường đang tích luỹ. Hay nói cách khác, người ta có thể nói rằng, đường cong vốn của bạn thực sự di chuyển theo làn sóng thị trường.

Giả sử, một trader kiếm được rất nhiều lợi nhuận với hệ thống của anh ta trong một xu hướng tăng, sau đó, thị trường chuyển sang giai đoạn tích luỹ, và anh ta bắt đầu chịu một số khoản lỗ nhỏ. Thông thường, các thị trường đi ngang sẽ xuất hiện nhiều hơn so với các thị trường xu hướng, đơn giản là do bản chất của các giai đoạn thị trường khác nhau - nếu bạn nhìn vào bất kỳ chart ngẫu nhiên nào, bạn sẽ thấy rằng xu hướng parabol sẽ chỉ xảy ra trong một vài cây nến, trong khi giai đoạn tích luỹ sẽ diễn ra trong nhiều cây nến hơn.

Vậy, sau một thời gian ngắn chiến thắng, khi thị trường bắt đầu tích luỹ, trader của chúng ta chạm mức drawdown trong đường cong vốn của mình. Điều này diễn ra trong nhiều ngày, có thể trong nhiều tuần và từ từ ngốn hết lợi nhuận trước đây của anh ta, hoặc có thể sẽ khiến anh ta hoà vốn.

Trader sẽ cho rằng hệ thống của anh ta đã ngừng hoạt động và bắt đầu đi "đào vàng" ở nơi khác trước khi tất cả lợi nhuận của anh ta biến mất. Tuy nhiên, hành động này sẽ cướp đi cơ hội bắt kịp xu hướng tăng tiếp theo chắc chắn sẽ đến.

Mọi hệ thống, cũng như mọi thị trường, đều quay vòng qua các giai đoạn của xu hướng tăng, xu hướng giảm và tích luỹ. Miễn là xu hướng tăng có lợi nhuận cao hơn thua lỗ trong xu hướng giảm, thì hệ thống vẫn sẽ kiếm được tiền - nếu trader thực sự có thể tỉnh táo trong suốt thời gian không có chiến thắng.

Để làm rõ điều này, đây là biểu đồ của một hệ thống hoạt động mạnh mẽ.



Nhìn tuyệt cú mèo, phải không? 1.500% trong khoảng 2 năm, giấc mơ của bao trader! Bất cứ ai làm được điều này hẳn phải là người hạnh phúc và giàu có nhất trên trái đất! Tuy nhiên...



Hãy nhìn vào những hình chữ nhật màu xanh lá cây. Đó là những giai đoạn mà hệ thống hoạt động ở mức hoà vốn trong hơn 6 tháng. Liệu bạn có thể thực sự tỉnh táo và ở lại với hệ thống của mình trong những giai đoạn như thế này không?

Mình mạnh dạn cá rằng 99,99% trader sẽ hoàn toàn phát điên trong những tháng đó, ngay cả khi trước đó họ có kiếm được hàng triệu đô la đi chăng nữa. Họ sẽ bắt đầu mắc những sai lầm giao dịch nghiêm trọng, ngăn cản chiến lược ban đầu của họ hoặc ngừng giao dịch hoàn toàn. Và đó là lúc những vấn đề thực sự bắt đầu xảy ra.

6 tháng là một khoảng thời gian dài chết tiệt, đặc biệt với tư cách là một day trader - điều này chính là địa ngục trần gian, tin mình đi! Nhưng bạn không thể đánh mất niềm tin vào hệ thống của mình, và bạn phải luôn KHÁCH QUAN và tiếp tục "hoạt động kinh doanh" như bình thường.



Peter Brandt, một trong những trader giỏi nhất trong thời đại của chúng ta, nói rằng ông đã trải qua việc thua lỗ HÀNG NĂM với hệ thống của mình. Nhưng trong 5 thập kỷ qua, hệ thống của ông đã đem lại lợi nhuận trung bình 40% mỗi năm. Điều này khiến bạn khó chấp nhận, nhưng đó là thứ mà bạn buộc phải "tiêu hoá". Rất có thể bạn đã có nhiều năm thua lỗ, nhưng hệ thống của bạn vẫn có thể còn hoạt động. Tất cả những gì chúng ta có thể làm trong những giai đoạn đó là đánh giá 2 thứ.

1. Thị trường đã đối xử tốt với chúng ta như thế nào? Ví dụ: Setup của chúng ta đã diễn ra theo cách nào?
2. Chúng ta đã áp dụng hệ thống của mình vào thị trường tốt như thế nào? Ví dụ: Phát hiện các setup và triển khai hệ thống?

Nếu (1) là vấn đề trong một thời gian dài, thì giả định cho rằng chúng ta phải điều chỉnh hệ thống của mình là vô hại. Nhưng nếu (2) là vấn đề, thì tốt hơn hết bạn nên tự giải quyết và thực hiện đúng các giao dịch đó, bởi vì suy cho cùng, điều duy nhất mang lại cho bạn lợi thế trong thị trường này là việc thực hiện đúng và hoàn hảo hệ thống của bạn.



Việc chia tay một hệ thống vì trải qua thời kỳ suy thoái là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm với tư cách là một trader. Tất nhiên, trong trading vẫn có yếu tố may rủi. Những gì chúng ta có thể làm để phá vỡ điều này một phần là backtest, backtest và backtest, để lấy lại sự tin tưởng vào hệ thống và quản lý rủi ro cho thích hợp.

Bài học quan trọng cần rút ra ở đây là bạn phải kiểm soát sức mạnh một cách khách quan thông qua các lần thất bại và không bao giờ ngừng tìm kiếm ánh sáng ở cuối đường hầm. Hãy đảm bảo bạn đủ vốn và sự tự tin đối với một hệ thống để khi "thời tới", bạn sẽ đủ súng đạn để chiến hết mình với thị trường. Có như vậy, bạn mới mong có một ngày được trở thành trader chuyên nghiệp, bởi vì khi đó, bạn đã chứng minh rằng bạn có thể gắn bó 100% với một hệ thống, trong thời gian tốt lẫn thời gian tồi tệ!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà