Trader nên ưu tiên phát triển chiến lược có Winrate cao hay tỷ lệ Risk:Reward cao?

Xin chào cả nhà!

Khi phát triển một chiến lược giao dịch, thật khó để quyết định xem chúng ta nên ưu tiên có winrate (tỷ lệ thắng) cao, hay thực hiện các giao dịch có tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro : phần thưởng) cao?

Sự chật vật giữa hai yếu tố này đã khiến nhiều trader liên tục theo đuổi chiến lược giao dịch với wirate 95% và tỷ lệ R:R trung bình là 1:8. Tuy nhiên, chúng ta thừa biết rằng điều này là không thể!

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng xem xét sự khác biệt giữa winrate và tỷ lệ R:R, cái nào bạn nên ưu tiên và cách nó tác động đến các thông số giao dịch của bạn nhé!

Winrate và tỷ lệ R:R - Bạn nên ưu tiên cái nào?

Các trader nhỏ lẻ thường xuyên trở thành nạn nhân của hội chứng "cả thèm chóng chán", nhảy từ chiến lược giao dịch này sang chiến lược giao dịch khác trong nhiều năm cho đến khi bỏ cuộc hoàn toàn.

Phần lớn, điều này xảy ra bởi vì họ đang theo đuổi ảo tưởng về một chiến lược có winrate khủng hoặc những giao dịch có tỷ lệ R:R khổng lồ. Đây thường là một giấc mơ viển vông.

Hầu hết các trader ưu tú không có winrate lớn hay tỷ lệ R:R quá khủng - điều đó là không cần thiết và có rất nhiều cách để kiếm được lợi nhuận mà không cần cố gắng làm những điều không thể!

Thường thì các nhà giao dịch thủ công sẽ có xu hướng ưu tiên tỷ lệ R:R cao hơn một chút, trong khi các nhà giao dịch thuật toán thì có xu hướng chọn tỷ lệ R:R thấp, nhưng lại ưu tiên winrate cực kỳ cao.

Winrate (tỷ lệ thắng) là gì?

Đúng như cái tên của nó, winrate trong trading chính là tỷ lệ phần trăm các giao dịch mà bạn giành chiến thắng.

Nếu bạn có winrate là 84%, thì tức là trung bình bạn thắng 84/100 giao dịch. Bản thân winrate cực kỳ hữu ích để theo dõi trong các giai đoạn học hỏi, thử nghiệm, xây dựng và tinh chỉnh trong hành trình giao dịch của bạn.

Một khi bạn đã là một trader có lợi nhuận với winrate khá đáng kể thì đó chỉ là một thước đo phù phiếm hơn bất cứ thứ gì - bởi lợi nhuận bao nhiêu mới là thứ thực sự quan trọng!

Tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro : phần thưởng) là gì?

Tỷ lệ Risk:Reward thường được trình bày theo định dạng như 1:3. Điều này có nghĩa là bạn có rủi ro 1 đơn vị và có khả năng nhận được phần thưởng gấp 3 lần.

Một số giao dịch cũng sẽ hiển thị tỷ lệ R:R là 3:1. Điều này có nghĩa là, với mỗi $1 bạn mạo hiểm, bạn sẽ kiếm được $3. Vậy, nếu tổng rủi ro trong giao dịch của tôi là 100 pips, sử dụng kích thước 0,1 lot - tôi hy vọng kiếm được 300 pip và $300 từ giao dịch!

Hầu hết các trader thích thiết lập giao dịch có tỷ lệ R:R tối thiểu là 1:2, nghĩa là họ muốn kiếm lợi nhuận gấp đôi rủi ro. Điều này cho phép những khoản lỗ họ gánh chịu sẽ được bù đắp xứng đáng bằng lợi nhuận.

Mặt khác, một số trader muốn chấp nhận tỷ lệ R:R là 1:0,2 chẳng hạn. Điều này đơn giản là bởi họ có nhiều khả năng thắng hơn. Nếu bạn mạo hiểm 10 pips để kiếm được 2 pips, tương đương với giao dịch có tỷ lệ R:R là 1:0,2, thì bạn nên thắng rất thường xuyên. Và, khi bạn thua lỗ, bạn sẽ phải thực hiện rất nhiều giao dịch chiến thắng nhỏ để kiếm lại tiền!

Đôi khi, bạn sẽ thấy một vài trader thường "flex" tỷ lệ R:R của họ từ 1:30 đến 1:50 trên mạng xã hội, nhưng kiểu trader này thường nói dối và không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của họ cả!

Tăng winrate bằng cách giảm tỷ lệ Risk:Reward

Bạn có thể gia tăng winrate trong chiến lược giao dịch của mình bằng cách giảm tỷ lệ R:R trung bình của chiến lược xuống. Cần hiểu rằng, nếu bạn mua hoặc bạn ngẫu nhiên trên thị trường với mức dừng lỗ 10 pips và chốt lời 10 pips mà không có logic giao dịch - bạn sẽ thắng trong 50% thời gian. Điều này là bởi thị trường có tổng bằng 0.

Do đó, nếu bạn giảm mức chốt lời xuống chỉ còn 5 pips, thay vì 10 pips, thì bạn sẽ tăng winrate của mình và sẽ thắng trong 75% giao dịch, trong thời gian dài.

Vậy, bạn có thể thao túng hoàn toàn winrate của mình và đẩy nó lên cao như mức bạn muốn, bằng cách giảm tỷ lệ R:R trong các giao dịch. Tuy nhiên, đây không phải lúc nào cũng là ý tưởng tốt nhất. Không cần phải nói, khi bạn thua lỗ, tất nhiên bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều nếu tỷ lệ R:R của bạn thấp hơn.

Lý tưởng nhất là bạn sẽ muốn lợi nhuận của mình lớn hơn nhiều so với các khoản lỗ, trừ khi bạn đang sử dụng thuật toán để giao dịch.

Giảm winrate bằng cách tăng tỷ lệ Risk:Reward

Mặt khác, bạn có thể giảm winrate của mình nếu bạn muốn.

Điều này có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách tăng tỷ lệ R:R của bạn lên. Về bản chất, điều này có nghĩa là bạn sẽ thắng ít giao dịch hơn, nhưng khi bạn thắng, lợi nhuận sẽ lớn hơn nhiều so với khoản lỗ của bạn.

Nghệ thuật ở đây là làm sao để tăng tỷ lệ R:R của bạn càng nhiều càng tốt mà không ảnh hưởng đáng kể đến winrate của bạn. Điều này có nghĩa là, lợi thế của bạn thực sự đang gia tăng trên thị trường và trong hơn 100 giao dịch, bạn sẽ ở vị thế tốt hơn khi làm như vậy.

Liệu bạn có thể tạo ra chiến lược giao dịch có winrate 100%?

Bây giờ, chúng ta đã hiểu mối quan hệ giữa winrate và tỷ lệ R:R, bạn có thể tự hỏi: Liệu có thể tạo ra một chiến lược giao dịch luôn thắng 100% hay không?

Chà, về lý thuyết là gần được! Bạn có thể tạo ra một hệ thống giao dịch thực hiện các giao dịch một cách ngẫu nhiên, với mức chốt lời 1 pip và mức dừng lỗ 1000 pips.

Mục tiêu chốt lời 1 pip của bạn sẽ được chạm liên tục, trong khi mức dừng lỗ 1000 pips của bạn sẽ rất khi được tìm đến. Do đó, đường cong vốn của bạn sẽ liên tục tăng lên theo từng bước nhỏ. Tuy nhiên, khi bạn đối mặt với thua lỗ hoặc một vài lần bị drawdown (sụt giảm tài khoản), bạn sẽ phải đối mặt với tổn thất khá nặng nề. Khoản lỗ sẽ lớn hơn 1000 lần so với lợi nhuận từ một trade thắng.

Tuy nhiên, về lâu về dài, nó vẫn có thể mang lại lợi nhuận - đương nhiên là bạn vẫn cần phải thực hiện backtest để hiểu đầy đủ cách thức hoạt động của một hệ thống như thế này.

Dù sao đi nữa thì hệ thống này sẽ có winrate rất gần 100%!

Vậy, tóm lại thì bạn nên ưu tiên chọn winrate cao hay tỷ lệ Risk:Reward cao?

Câu trả lời là bạn không nên nghiêng hẳn về một trong hai lựa chọn trên. Lý tưởng nhất là bạn phải tìm được sự cân bằng giữa cả hai để đạt được thành công và lợi nhuận ổn định trên thị trường.

Hãy đẩy winrate của bạn lên cao nhất có thể mà không phải hi sinh tỷ lệ R:R. Tương tự như vậy, hãy đẩy tỷ lệ R:R lên cao nhất có thể mà không phải hi sinh quá nhiều winrate của bạn.

Tất cả điều này có thể được thực hiện thông qua quá trình backtest để xác định xem những thay đổi này có thực sự mang lại lợi nhuận cho chiến lược giao dịch của bạn hay không!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà