Volatility (độ biến động) - Vũ khí đơn giản nhưng đắc lực để kiếm lợi nhuận trên thị trường Forex

Xin chào cả nhà!

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về khái niệm "volatility" (độ biến động) trên thị trường Forex.

Chúng ta sẽ thảo luận nó là gì, độ biến động phụ thuộc vào điều gì, và quan trọng nhất là cách chúng ta có thể sử dụng dữ liệu này để xây dựng cũng như cải thiện chiến lược giao dịch của riêng mình, từ đó thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Vậy, volatility (độ biến động) là gì?

Volatility là phạm vi thay đổi giá từ cao đến thấp trong một ngày, tuần hoặc tháng giao dịch.

Độ biến động càng cao, phạm vi càng cao trong khoảng thời gian giao dịch. Điều này được xem là rủi ro cao hơn cho các vị thế của bạn, nhưng nó cũng mang lại cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Độ biến động có thể được đo lường trong các khoảng thời gian khác nhau. Nếu chúng ta mở biểu đồ khung D1 và đo khoảng cách từ mức đỉnh đến mức đáy, chúng ta sẽ có được độ biến động trong ngày:


Như ở biểu đồ trên, độ biến động trong ngày là 121 pip.

Chúng ta cũng có thể đo lượng trên khung thời gian khác, chẳng hạn như khung weekly (tuần). Khoảng cách từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất là 162 pip. Vậy, tổng biến động trong tuần là 162 pip.

Độ biến động có thể được đo lường trong một phiên giao dịch hoặc trong một giờ giao dịch. Do vậy, có thể kết luận rằng, volatility là một giá trị fractal.


Theo quy tắc chung thì volatility chính là độ biến động trung bình của những cây nến gần đây nhất. Nếu chúng ta xem xét biểu đồ khung D1 thì độ biến động trung bình được xem xét sẽ là giá trị trong 10 ngày vừa qua. Đại khái thì 10 cây nến gần nhất sẽ được tổng hợp lại và chia cho 10.

Volatility (độ biến động) phụ thuộc vào điều gì?

Nó phụ thuộc vào số lượng giao dịch trên thị trường, người chơi, phiên giao dịch, trạng thái chung của nền kinh tế của một loại tiền tệ và tất nhiên là cả hoạt động đầu cơ. Nó phụ thuộc vào mức độ đầu cơ của thị trường đối với một loại tiền tệ nhất định.

Lưu ý rằng độ biến động có thể được đo bằng cả điểm và phần trăm. Nhưng thông thường, độ biến động của cổ phiếu sẽ được đo bằng tỷ lệ phần trăm. Trên thị trường Forex, việc đo độ biến động bằng pip sẽ phổ biến hơn.

Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi quan trọng nhất...

Làm thế nào để kiếm được lợi nhuận từ dữ liệu volatility (độ biến động)?

Câu trả lời thực sự khá đơn giản. Có lẽ ai cũng biết nhưng lại không mấy người áp dụng (đặc biệt đúng đối với day trading).

Giả sử, bạn biết rằng, độ biến động trung bình của cặp GBPUSD là 120 pip.

Câu hỏi: Nếu giá đã tăng 100 pip so với đầu ngày, thì bạn có nên mở vị thế mua không?

Câu trả lời: Hiển nhiên là không!

Bởi vì xác suất giá sẽ tăng thêm một số pip nữa là quá thấp. Vì vậy, chúng ta không nên mở vị thế mua và ngược lại, chúng ta nên tập trung vào các vị thế bán.

Nhưng vì lý do nào đó mà mọi người lại quên mất kỹ thuật đơn giản này và làm theo hệ thống của họ.

Ít nhất là đối với các chiến lược day trading, việc đưa độ biến động vào danh sách kiểm tra cho điểm entry của bạn là điều hoàn toàn cần thiết!


Điều tương tự cũng áp dụng với khung thời gian cao hơn. Hãy tưởng tượng, chúng ta biết rằng cặp GBPUSD có độ biến động trung bình hàng tuần là 200 pip. Nếu cặp tiền này đã di chuyển 50 pip kể từ thứ Hai, thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng, nếu giá tiếp tục giảm thì có khả năng nó sẽ chạy khoảng 150 pip.

Tất nhiên, có những ngày một số động thái trở nên lớn hơn hoặc nhỏ hơn, nhưng chúng ta sẽ cố gắng dựa vào số liệu thống kê. Với sự trợ giúp của nó, chúng ta có thể tính toán kích thước của các điểm dừng lỗ và chốt lời.

Nếu chúng ta quyết định dựa vào dữ liệu độ biến động để mở lệnh bán trên đồng bảng, thì chúng ta sẽ cố gắng không chốt lời lớn (so với khung tuần). Bởi vì kỳ vọng trong tuần của chúng ta là 150 pip.

Nếu độ biến động trung bình của một cặp tiền là 200 pip, thì việc bạn mong đợi mức biến động 1.000 pip sẽ thật ngớ ngẩn! Ít nhất là trong vòng một tuần. Vì vậy, độ biến động cũng có thể được sử dụng để tính toán rủi ro.

Nếu bạn đã mở nhiều vị thế trên các cặp tiền khác nhau, bạn có thể tính toán điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các lệnh dừng lỗ được kích hoạt.

Tất nhiên, thị trường không bắt buộc phải tuân theo tính toán của bạn, nhưng nó sẽ cung cấp một số hỗ trợ để bạn giao dịch thuận tiện hơn.

Chỉ báo dựa trên độ biến động

1. Chỉ báo ATR

Average True Range là chỉ báo được phát minh vào năm 1972. Nó cho thấy độ biến động trung bình và được sử dụng thường xuyên nhất cho mục đích đặt dừng lỗ và chốt lời.

Giá trị của chỉ báo được nhân với hệ số nhân và từ đó tính toán mức dừng lỗ hoặc chốt lời. Các tính toán sẽ tự động thay đổi tuỳ thuộc vào độ biến động hiện tại.

Độ biến động càng cao thì nơi chốt lời càng xa. Độ biến động càng thấp thì nơi chốt lời càng gần.

2. Chỉ báo CCI

Chỉ báo này dựa trên giá trung bình và dữ liệu đường trung bình động. Nó được sử dụng như một bộ dao động (oscillator), nghĩa là khi nó ở vùng quá bán, thì bạn nên mua, và khi nó ở vùng quá mua, thì bạn nên bán.

3. Chỉ báo Bollinger Bands

Đây là một chỉ báo được khá nhiều người biết đến. Chúng bao gồm một đường trung bình động tiêu chuẩn và hai đường trung bình động cộng/ trừ độ lệch chuẩn, được tính toán dựa trên giá.

Các dải này được sử dụng thường xuyên nhất cho mục đích xác định giới hạn chuyển động so với mức trung bình tiêu chuẩn.

Chúng ta có thể rút ra kết luận dựa trên chỉ báo này về sự kết thúc của chuyển động, sự điều chỉnh, v.v.

Kết luận

Như vậy, bài viết này đã cung cấp một nền tảng giúp bạn hiểu volatility (độ biến động) trên thị trường Forex là gì và quan trọng nhất là làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng nó vào trong giao dịch của mình.

Hy vọng rằng, bài viết sẽ giúp bạn phát triển và tinh chỉnh hệ thống giao dịch của riêng bạn thêm phần tối ưu!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà